SAP cae a la posición 256 en volumen de negocios EE. UU. con una caída de 54.34% y cautela en la industria de software empresarial

La acción se ubicó en el puesto 256 en términos de actividad comercial entre las acciones cotizadas, lo que indica una participación de mercado moderada a pesar de su capitalización de mercado.

La dinámica reciente del mercado sugiere que los inversores siguen manteniendo una cautela respecto de los fundamentos del sector de software empresarial. Aunque los índices del mercado más amplios presentaron un comportamiento mixto, el bajo desempeño relativo de SAP destaca las preocupaciones del sector, incluidas las incertidumbres macroeconómicas y las tendencias cambiantes de adopción de soluciones basadas en la nube por parte de los clientes.

Los parámetros de backtesting para una estrategia ponderada por volumen requieren aclaraciones sobre las definiciones operativas clave. Los criterios de selección para el universo, ya sea que se limiten a los componentes del S&P 500 o se amplíen a la cobertura total del mercado de EE. UU., afectarán directamente la ejecución de operacionesmecánica. Las preferencias de tiempo de ejecución (de cierre a cierre en vez de de cierre abierto) y las especificaciones de datos del precio (canastas con igual ponderación o métricas ajustadas por volumen) siguen siendo factores críticos que podrían afectar los resultados del rendimiento.

Para realizar este backtest con precisión necesito aclarar algunos puntos prácticos acerca del universo y las reglas de ejecución: 1. Universo. ¿Quiere que se elijan los "500 principales por volumen de negociación" de todas las acciones ordinarias cotizadas en EE. UU. a diario, o podemos restringir el universo (por ejemplo, los componentes actuales del S&P 500 u otra lista predefinida)? Si prefiere todo el mercado estadounidense, confirme si se acepta una cartera diaria de 500 tickers con pesificación igual. (Es factible recuperar el intradía para más de 500 tickers, pero llevará más tiempo). Horario de negociación. ¿Deberíamos suponer que compra al cierre de ese día y vende al cierre del día siguiente (común para los estudios de reequilibrio diario), o está pensando en abrir al cierre del día siguiente y cerrar al cierre del mismo día? 3. Fuente de datos de precios. Los precios de apertura/cierre son suficientes a menos que necesite precios ponderados por volumen o de punto medio. ¿Es aceptable el rendimiento Close-to-Close? Una vez tenga sus respuestas, puedo obtener automáticamente los datos necesarios y ejecutar la prueba retrospectiva.