Cómo manejar los días festivos en el mercado y la volatilidad en el comercio de productos básicos y criptomonedas: ajustes estratégicos para el año 2025

Los días festivos en los mercados y el cierre anticipado de las operaciones han sido reconocidos durante mucho tiempo como factores que contribuyen a la reducción de la liquidez y a los picos de volatilidad en todas las categorías de activos globales. Desde finales de noviembre hasta principios de enero, los volúmenes de negociación en el oro, la plata, el petróleo y las criptomonedas aumentan significativamente.Normalmente, se reduce en un 45–70%.En comparación con los niveles promedio, esto genera un “efecto de mercado delgado”, donde incluso las transacciones menores pueden provocar fluctuaciones pronunciadas en los precios. Este fenómeno se ve exacerbado por el reequilibrado de los portafolios al final del año y por la reducida participación de las instituciones en el mercado. Por lo tanto, es necesario reevaluar las estrategias de trading para mitigar los riesgos y aprovechar la liquidez fragmentada disponible en el mercado.

La relación entre liquidez y volatilidad en los mercados de materias primas y criptomonedas

El oro y la plata, que tradicionalmente se consideran activos seguros, mostraron una mayor sensibilidad a las restricciones de liquidez durante la temporada festiva de 2025. El 29 de diciembre de 2025, los precios del oro cayeron drásticamente, después de haber alcanzado niveles récord. En cuanto a la plata, se produjo una corrección diaria del 8% al 11%.Impulsado por la liquidación de las posiciones apalancadas..Los analistas atribuyeron estos movimientos a…Se trata del “vacío de liquidez” creado por la superposición de los días festivos a nivel mundial. Este fenómeno ha aumentado las fluctuaciones de precios y ha erosionado la confianza de los inversores. De manera similar, los mercados petroleros también se han visto afectados por este problema.Se registró una disminución del 45% en los volúmenes de negociación.Durante el período de vacaciones de Año Nuevo, los informes sobre el inventario y las noticias geopolíticas provocan fluctuaciones excesivas en los precios, debido a los escasos flujos de mercancías.

Las criptomonedas, a pesar de su modelo de operación 24 horas al día, no estaban exentas de este problema.Un estudio realizado en el año 2025 destacó que…El volumen de transacciones de Bitcoin y otras criptomonedas líderes disminuyó en un 40% durante la temporada festiva. Por otro lado, la volatilidad aumentó en un 300%, debido a la reducida actividad de los mercado makers y al dominio de las algoritmos en el mercado. Este “efecto del mercado débil” se debió a la reducción de la actividad de los mercado makers y al aumento del poder de las algoritmos en el mercado.Ilustrado de manera vívida en el día de Navidad del año 2025.Cuando la falta de participantes activos causó una caída del 70% en el precio de las monedas digitales como el Bitcoin.

Ajustes estratégicos para el comercio durante las fiestas

Para enfrentar estos desafíos, los operadores adoptaron una serie de estrategias que se centraban en la gestión de la liquidez, el cálculo del tamaño de las posiciones y la cobertura de riesgos.

1. Dimensionamiento de posiciones y gestión de liquidezDurante períodos de liquidez limitada…Reducción del tamaño de las posiciones en un 30–50%.Se convirtió en una práctica estándar limitar la exposición a posibles fallas en los precios y evitar situaciones de búsqueda de ganancias desmedidas. En el caso del oro y la plata, este enfoque fue crucial, dada la estructura bajista de sus gráficos a lo largo de las últimas 24 horas y su susceptibilidad a cambios repentinos causados por factores de liquidez. En los mercados de petróleo, los operadores se adaptaron a spreads más amplios, priorizando escenarios en los que los precios se mantienen dentro de un rango determinado, con niveles de soporte/resistencia bien definidos.Evitar operaciones de tipo “long” durante períodos de alta volatilidad.No.

2. Técnicas de cobertura de riesgosLos inversores en criptomonedas utilizaron contratos de futuros a corto plazo y opciones de protección para evitar los riesgos negativos. Plataformas como Phemex…Posibilita la implementación de estrategias neutras en términos de cambio de precio a través del modo de cobertura.Esto permite a los inversores mantener una exposición a largo plazo, al tiempo que se compensa la volatilidad a corto plazo. En el caso de las materias primas, la correlación negativa entre el oro y el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) constituye una forma natural de cobertura contra las fluctuaciones de precios.Con comerciantes que utilizan señales basadas en la fortaleza del dólar.Para el tiempo de salida o para ajustar las asignaciones.

3. Ajustes de tiempo Los datos históricos revelados…Durante esos períodos de recuperación después de las vacaciones, como el lunes que sigue a Días de Acción de Gracias, a menudo se registraban volúmenes de negociación mayores, lo cual ofrecía oportunidades tácticas para entrar en el mercado. Por el contrario, se evitaba operar con volúmenes grandes a mediados de diciembre, debido a…La liquidez en las diferentes regiones disminuye gradualmente.En el año 2025, los comerciantes de petróleo aprovecharon este patrón, al sincronizar los análisis de los inventarios con las tendencias de liquidez previas a las fiestas.Optimización de la ejecución durante el período del 29 de diciembre al 3 de enero.No hay nada que traducir.

El papel de los factores macro y la automatización

Además de los ajustes tácticos, factores macroeconómicos como las preocupaciones relacionadas con la deuda de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas también influyeron en la dinámica del comercio durante las fiestas. Por ejemplo, el aumento en el precio del oro en el año 2025 se debió a las expectativas sobre las tasas de interés reales y a la debilidad del dólar.Subrayando la necesidad de integrar los señales macro.Las herramientas de automatización mejoran aún más la capacidad de adaptación. Los robots de red y DCA también contribuyen a esto.Ajustando dinámicamente los coeficientes de cobertura.Basado en las condiciones de liquidez en tiempo real.

Conclusión

Las vacaciones y los cierres anticipados en el mercado durante el año 2025 pusieron de manifiesto la fragilidad de los mercados basados en la liquidez, especialmente en el caso del oro, la plata, el petróleo y las criptomonedas. Los operadores que priorizaron un manejo disciplinado de las posiciones, la utilización de estrategias de cobertura y el ajuste del momento de ejecución de las transacciones, lograron estar mejor preparados para enfrentar la volatilidad del mercado. Al finalizar el año 2025, la lección era clara: el trading durante las vacaciones requiere no solo precaución, sino también una redefinición estratégica de los riesgos y las recompensas en un entorno de baja liquidez.