Ainvest Option Flow Digest – 2026-03-09: Flujo institucional de $348 millones en 9 acciones. Las opciones LEAP por un valor de $80 millones de NVDA y las ventas de opciones put por un valor de $141 millones de SPY fueron los principales acontecimientos en el mercado.

348 millones de dólares en flujos institucionales a través de 9 plataformas de negociación: 80 millones de dólares en llamadas de tipo LEAP para NVDA; 141 millones de dólares en ventas de opciones del tipo “put” para SPY; 30.9 millones de dólares en spreads de opciones alcistas de 3 años para IWM. Además, hay operaciones de inversión en el mercado de bonos, como inversiones en GOOG y operaciones de tipo “put” en TSM. Estrategias adaptadas para todos los tipos de inversores.

📅 9 de marzo de 2026 | 🔥 9 acciones | Flujo total de $348 millones | LEAP Conviction: encuentro entre la rentabilidad a corto plazo y la recolección de beneficios antes de los datos del IPC, del FOMC y de las decisiones tomadas por los miembros del comité.

🎯 La situación actual: El dinero inteligente está utilizando tanto tácticas ofensivas como defensivas.

Acerca de348 millonesEn el flujo de opciones institucionales, hoy han aparecido en las listas 9 nombres. Se trata del mayor volumen diario que hemos registrado este mes. ¿Cuál es el tema dominante?Las apuestas de gran envergadura se centran en ambos lados del espectro de riesgos. Hay apuestas alcistas por valor de 80 millones de dólares relacionadas con las opciones LEAP de NVDA; en contraste con esto, hay apuestas de venta de opciones de tipo “put” por valor de 141 millones de dólares relacionadas con las opciones SPY, justo 4 días antes de la fecha de vencimiento.

La división narra la historia:$249 millones (72%) corresponden a la recaudación de primas a corto plazo o a actividades de cobertura de riesgos.(SPY, TSM, MU, KRE), mientras que…$99 millones (28%) representan una convicción a largo plazo.(NVDA, IWM, PLTR, GOOG, PBR). Las instituciones no están preocupadas por el IPC del próximo miércoles (11 de marzo) ni por las reuniones del FOMC el día 18 de marzo. En lugar de eso, se están preparando cuidadosamente para estos eventos, mientras realizan apuestas a largo plazo en favor de la tecnología de IA y del proceso de recuperación de los mercados pequeños.

📊 Resumen completo del flujo de trabajo

🔥 Descripción en 60 segundos: 9 operaciones, 9 historias.

📈 SPY: Una operación de venta de acciones por valor de 141 millones de dólares en solo un segundo.

Veamos por qué los 141 millones de dólares en ventas indican que el proceso de venta ya está terminado.

El flujo de personas más importante del día:Cinco ventas simultáneas.En total, son 141 millones de dólares. Todos los derechos de opción vencen este viernes, 13 de marzo. Los comerciantes vendieron opciones con strike valores de 660, 675 y 650 dólares. De esta manera, recibieron un beneficio por cada contrato, en total 358,000 contratos. El valor del z-score para este comercio es de 116.45x. Esto puede significar que los comerciantes apostaron por una tendencia alcista, esperando que el precio de SPY permaneciera por encima de los 650 dólares durante la temporada de inflación. También podría ser una forma de aprovechar la volatilidad elevada por parte de instituciones financieras. En cualquier caso, 141 millones de dólares demuestra que el reciente retroceso del precio creó oportunidades, no pánico.

🚀 NVDA: 80 millones de dólares en llamadas de tipo LEAP antes del GTC 2026.

Descubre por qué alguien invirtió 80 millones de dólares en las llamadas telefónicas de NVIDIA.

Tres contratos de opción “above ask”, con un valor total de 80 millones de dólares, se negociaron en enero de 2027 a precios de 195 y 220 dólares. El contrato con ejercicio a 195 dólares tenía un score z de 115.97 veces; esto significa que el valor del contrato es aproximadamente 116 veces mayor que el valor promedio de los contratos similares en este tipo de instrumentos. Con un precio de NVDA en 179 dólares, estos contratos son OTM por un 9-23%. Todavía quedan 10 meses antes de que termine el período de ejercicio de estos contratos. El contrato GTC para 2026 se celebra del 16 al 19 de marzo. La arquitectura de GPU de Vera Rubin se lanzará en el segundo semestre de 2026. Este operador apuesta a que el precio de NVDA superará los 220 dólares para el próximo enero. Eso representa una inversión de 80 millones de dólares.

🐂 IWM – Apuestas de tipo “LEAP Bull Put Spread” por un valor de $31 millones, para el año 2028.

Explora la apuesta de 31 millones de dólares para los próximos 3 años: que Small-Caps sobreviva.

Diciembre de 2028: LEAPs… Faltan casi 3 años para que ocurra algo. Alguien vendió contratos de tipo “put” por 210 dólares y compró otros contratos del mismo tipo por 155 dólares. En total, comprobó 30,000 contratos, lo que le generó un crédito neto de aproximadamente 13 millones de dólares. Con IWM cotizando en 248 dólares, estas personas están apostando a que las empresas de pequeña capitalización seguirán cotizando por encima de los 210 dólares durante 2028. El muro de vencimiento de la deuda de las empresas de pequeña capitalización es de 1.35 billones de dólares; además, hay el 41% de empresas que no pueden cumplir con sus obligaciones. La incertidumbre relacionada con la Fed también contribuye a este enfoque arriesgado. Pero el plazo de 3 años y la amplitud del diferencial entre las cotizaciones indican que se trata de una institución disciplinada, no de un jugador imprudente.

⏰ PLTR: Spread de calendario de $28 millones, con strike de $150.

Descifre el calendario sofisticado que se difunde en el stock más controvertido de la IA.

Se compran opciones de $150 para el 17 de abril, por un valor de $17 millones. Se venden también opciones de $150 para el 20 de marzo, por un valor de $11 millones. El saldo neto negativo es de $6 millones. Este tipo de estrategia de spreads calendario genera ganancias si el precio de la acción de PLTR se mantiene cerca de $150 hasta el vencimiento en marzo (20 de marzo). En ese momento, ambas opciones estarían en condiciones de obtener un rendimiento positivo. Con un precio actual de $153, ambas opciones son “in-the-money”. El trader está aprovechando la diferencia en los rendimientos temporales entre las dos fechas de vencimiento: vende opciones con alta volatilidad en el corto plazo, mientras mantiene opciones con mayor rentabilidad en el largo plazo. Con un IPC de 116 y la incertidumbre sobre DOGE, se trata de una estrategia de alto riesgo, no una apuesta puramente direccional.

🐋 TSM: una inversión de $28 millones. El valor de la opción pasó de $370 a $340.

Analice por qué las instituciones están reduciendo su exposición al riesgo TSM.

Un libro de texto recomienda que se cierre una opción corta de $370 para marzo (STC), y que se abra una opción corta de $340 para mayo (STO). El trader adopta una postura más conservadora: reduce el punto de entrada desde $370 a $340, al mismo tiempo que extiende el período de tiempo hasta mayo. El precio de TSM está en $340, después de haber bajado desde los mínimos de $400+. Los resultados financieros del primer trimestre, el 16 de abril, y la implementación de la tecnología 2nm son los principales factores que influyen en el mercado. El texto dice: “Sigo siendo optimista a largo plazo, pero quiero tener más margen de seguridad”.

⚙️ MU: 17.4 millones de dólares en llamadas de venta antes de los resultados financieros.

Veamos por qué los 17.4 millones de dólares están limitando el alza de las acciones de Micron hasta los 480 dólares.

La venta de opciones con ejercicio en enero de 2027 a precios de $480 y $510 es una opción interesante. El precio de venta de $480 ofrece un “z-score” de 56.49. Los resultados financieros del segundo trimestre llegarán el 18 de marzo (faltan 9 días). La inclusión en el índice S&P 100 ocurrirá el 23 de marzo. Parece ser una buena oportunidad para vender opciones, obteniendo así una ganancia de $17.4 millones, mientras se mantiene la exposición al ciclo económico HBM. No creen que MU alcance los $480 para enero de 2027, pero están dispuestos a mantener las opciones y obtener los premios correspondientes.

🐋 GOOG: 15.3 millones de dólares en inversiones de tipo “Risk Reversal”/Synthetic Long.

Desenvuelve esa posibilidad de retroalimentación del riesgo… Según se dice, el alfabeto podría alcanzar los 320+.

Vender opciones de tipo “put” por un valor de $295, con vencimiento en múltiples fechas ($12.9 millones), mientras se compran opciones de tipo “call” por un valor de $320, con vencimiento en abril ($2.4 millones). Se trata de una estrategia de inversión muy interesante: el operador está dispuesto a poseer acciones de GOOG a un precio de $295 (2% por debajo del precio actual), mientras se prepara para una subida de precios por encima de $320. El crédito neto de $10.5 millones significa que el operador recibe un beneficio por adoptar esta posición alcista. Con los resultados financieros del primer trimestre previstos para el 28 de abril y la conferencia Google I/O para los días 19 y 20 de mayo, hay muchos factores que pueden influir en los precios de las acciones. El score de 58.22x para las opciones “put” a $295 confirma que esta es una situación muy inusual.

🏦 KRE: $6.7 millones en spread de venta de acciones.

Descubre por qué las instituciones financieras están cerrando sus operaciones de cobertura bancaria a nivel regional.

Cierra ambas posiciones en el spread de “bear put” por un valor de $63/$60: se compra una opción longa por $63 y se vende una opción corta por $60. Se trata de una estrategia de cobertura bajista, realizada sin estar acostumbrado al mercado. La señal que emite este comportamiento es que ya se han obtenido ganancias después del colapso del mercado el 2 de marzo (-5% en un solo día). También es posible que el trader crea que lo peor ya ha ocurrido para los bancos regionales, antes de las decisiones del FOMC. Con $936 mil millones en activos financieros con vencimiento próximo y un 20% de vacantes en los edificios comerciales, esta es una señal interesante que merece ser observada.

🛢️ PBR: 1.5 millones de dólares en opciones sobre el gigante petrolero de Brasil.

Explora el juego de cosecha de alta calidad en Petrobras.

Se está vendiendo una opción de tipo “March 2027”, con un precio de $22 y un valor nominal de $18.18. Se trata de una opción con un rendimiento inferior al precio de ejercicio, pero con un margen de 21%. El rendimiento en forma de dividendos es de aproximadamente el 10%, lo que significa que este operador está obteniendo un rendimiento adicional sobre sus ingresos ya generados. La relación Volumen/Valor Total es de 30x, lo que indica que se trata de una posición nueva. Dado que el shock en el mercado del petróleo en Hormuz mantiene los precios del crudo altos, y la producción de petróleo en los yacimientos profundos es récord, PBR es una opción ideal para obtener ingresos constantes. Este trading maximiza ese rendimiento.

📅 Factores que podrían influir en el futuro

Macro y acontecimientos que afectan los resultados financieros

Vencimientos de opciones según el marco temporal

• 📅 Semanalmente (13 de marzo):OPCIONES EN BAJAS por 141 millones de dólares… ESTE VIERNES.
• 📅 Mesalmente (20 de marzo):Calendario de PLTR con poco tiempo para operar; opción “put” cerrada en marzo.
• 📅 Mesalmente (17 de abril):Calendario de PLTR: operaciones a largo plazo; opciones cerradas en abril en KRE; llamadas a abril en GOOG.
• 📅 Mes a mes (15 de mayo):TSM ha emitido nuevas opciones down de $340. También hay opciones down para GOOG en mayo.
• 📅 LEAP (Enero de 2027):NVDA: 80 millones de dólares en llamadas a largo plazo; MU: 17.4 millones de dólares en llamadas a corto plazo.
• 📅 LEAP (Marzo de 2027):PBR: 1.5 millones de llamadas cortas.
• 📅 LEAP (Diciembre de 2028):IWM: Spread de “put” por valor de 31 millones de dólares

🎯 Temas: ¿Qué están haciendo realmente las instituciones?

🚀 AI y semiconductores: 125.4 millones de dólares (el 36% del total).

NVDA ($80 millones en llamadas de tipo LEAP), MU ($17.4 millones en colección de activos de alta calidad en posiciones a largo plazo), y TSM ($28 millones en opciones de tipo “put roll”) representan tres diferentes formas de invertir en la infraestructura de IA. NVDA se trata como una inversión alcista, con expectativas de ganancias antes de que los resultados financieros sean anunciados. MU consiste en obtener ingresos de una cartera de activos clave, antes de que se publiquen los resultados financieros. TSM, por su parte, está ajustando el riesgo, manteniendo al mismo tiempo una exposición a largo plazo. La mensaje es:La infraestructura de IA es algo que requiere una inversión a largo plazo. Sin embargo, las decisiones a corto plazo deben tomarse de manera táctica.

🛡️ Recolección de primas a corto plazo y cobertura de riesgos: $148.2 millones (el 43% del flujo total).

SPY ($141 millones) y KRE ($6.7 millones) son ambos activos de corto plazo. SPY está vendiendo opciones put que vencen el viernes; KRE, por su parte, está retirando sus posiciones de tipo “hedge bearish”. Los inversores inteligentes dicen: “Sí, el CPI y el FOMC generan volatilidad, pero no vamos a abandonar las posiciones. Vamos a vender activos a precios superiores al valor real de los mismos”.

Posicionamiento estratégico de las posiciones: 74.2 millones de dólares (el 21% del flujo total).

IWM ($30.9 millones), PLTR ($28 millones) y GOOG ($15.3 millones) son estrategias de spreads sofisticadas. Cada una de ellas apunta a diferentes perfiles de riesgo/renta. IWM es la opción con mayor plazo de ejercicio: hasta el año 2028. PLTR aprovecha las dinámicas de volatilidad mediante el uso de spreads calendarísticos. GOOG utiliza una estrategia de inversión reversa para obtener ganancias cuando se tiene una perspectiva alcista. Estas no son operaciones de pánico; son operaciones calculadas con cuidado.

🎯 Planes de acción para los inversores

🎰 YOLO Trader (Máximo de 1-2% en el portafolio)

Eventos binarios con beneficios asimétricos: se acepta la posibilidad del 100% de pérdida.

• NVDA, enero de 2027: llamadas por 220 dólares.Seguir a esa “ballena” de 80 millones de dólares durante la semana en GTC. Si las anunciaciones de Vera Rubin provocan un nuevo brote de interés en torno a la inteligencia artificial, estas valoraciones podrían duplicarse. Pero NVDA necesita subir un 23% desde los 179 dólares… No es imposible, con solo 10 meses de tiempo.
• Llamadas a $320 en abril en GOOG.Se trata de reflejar la etapa de llamada en la inversión de riesgos. Se necesita un aumento del 6.5% para que las ganancias sean significativas a partir de abril. Si Google I/O contribuye a ello, todo podría suceder rápidamente.

Swing Trader: 3-5% del portafolio, períodos de inversión de 2-8 semanas.

• Sprint Bull Put Spread, por debajo de los 650 dólares.Se debe reducir la estrategia utilizada con el “whale”. Se pueden vender spreads de opciones a precios de 650/640 dólares, a través de las decisiones del CPI/FOMC. De esta manera, se puede obtener un beneficio mientras que el movimiento implicado en las cotizaciones es de solo ±2% semanalmente.
• TSM tiene un put garantizado en efectivo por un valor de 330 dólares.“Shadow the Whale” ofrece un precio más seguro para la compra. Si TSM baja de precio, puedes comprar la mejor empresa fabricante de chips del mundo por 330 dólares, lo que representa un descuento del 3% en comparación con el precio actual. De lo contrario, podrás quedarte con este beneficio durante los resultados financieros del primer trimestre.
• MU Iron Condor: después de los resultados financierosEspere hasta el día 18 de marzo para obtener ganancias por medio de “IV crush”. Luego, venda las acciones a precios bajos. El movimiento implicado es de ±11.7%. Si MU se mantiene dentro del rango establecido, solo con el “IV crush” se podrán obtener ganancias.

💰 Recolector Premium (Harvest Elevated IV)

• Las llamadas de cobertura NVDA, a un precio de 220 dólares.Si usted posee acciones de NVDA, haga lo mismo que en el período de tiempo de enero de 2027: venda opciones a $220 para obtener un beneficio. El “whale” está comprando estas opciones… Usted sería el vendedor.
• Opciones PBR con un precio de $22.Copie exactamente la cotización de la ballena. Precio de ejercicio: $22; vencimiento en marzo de 2027. Se recibe una prima además de un rendimiento del dividendo del 10%. Si el PBR aumenta hasta los $22, se puede vender con un beneficio del 21% sobre el precio actual. Eso sería un resultado excelente.
• OPCION de tipo “put” con fondos en efectivo, al precio de 295 dólares.Es como invertir en la parte “opuesta” del riesgo. Si GOOG baja un 2%, puedes comprar a este gigante tecnológico por un precio reducido de 3.6 billones de dólares. Si no ocurre eso, simplemente recibirás el beneficio correspondiente.

🛡️ Inversionista de nivel inicial: Aprenda antes de emprender.

• Primero, se trata del comercio de papeles.Analice los datos de SPY a través de los indicadores CPI (11 de marzo) y del FOMC (18 de marzo), para entender cómo los eventos macroeconómicos afectan al mercado. Observe también la reacción de las ganancias de MU el 18 de marzo, para comprender cómo se manejan las situaciones de “IV crush”. Siga también el calendario de cambios de precios de PLTR, para entender la dinámica del tiempo y cómo esto afecta los precios.
• Si deseas que tu contenido sea visto por más personas:Considere las acciones de…GOOG($3.6 billones de dólares en activos, 15.3 millones de dólares en multas impuestas por las autoridades, y el evento Google I/O como catalizador para el crecimiento empresarial)TSMUn monopolio en la industria de fundición, con una cuota de mercado del 70%. También es el eje central de la infraestructura de inteligencia artificial.
• Estudien las estrategias:El calendario de PLTR enseña cómo aprovechar los momentos de volatilidad para tomar decisiones correctas. El método de inversión con riesgo reversivo de GOOG enseña cómo mantener posiciones sintéticas. El plan de inversión de 3 años para LEAP de IWM enseña cómo utilizar el capital de manera paciente y efectiva.
• Nunca arriesgue más del 1% de su capital.Haz cada operación de tu portafolio hasta que tengas 100 o más operaciones con experiencia.

⚠️ Gestión de Riesgos – Lea esto antes de cometer cualquier transacción.

Advertencias específicas de esta semana

• CPI Martes (11 de marzo):Los datos sobre la inflación de febrero podrían reavivar las preocupaciones de que los tipos de interés seguirán subiendo por más tiempo. Un alto índice de inflación provoca pérdidas para los compradores de opciones sobre el SPY; los vendedores de KRE también sufren pérdidas, mientras que IWM está bajo presión. Pero si el índice de inflación disminuye, los vendedores de opciones sobre el SPY podrían obtener grandes ganancias. Este es el acontecimiento más importante de la semana.
• Ganancias de MU (18 de marzo):Con un movimiento implícito de ±11.7% y la inclusión en el índice S&P 100 cinco días después, MU podría ganar entre $40 y más en cualquier dirección. Los vendedores de opciones LEAP están preparados para operar dentro de un rango determinado; los operadores sin activos no lo están.
• FOMC (18 de marzo):La actualización del gráfico de Dot es más importante que la decisión sobre las tasas de interés (probabilidad de mantenimiento del 92%). Un cambio de una a dos reducciones proyectadas para el año 2026 sería muy positivo para IWM y KRE. Una decisión de tipo “hawkish” podría ejercer presión sobre todo lo relacionado con estas acciones.
• Triple Witching (20 de marzo):La corta duración del plazo de ejercicio de PLTR, la opción “put” cerrada de TSM para marzo, y la expiración masiva de las opciones sobre el índice, generan un riesgo de “whiskas”. Se recomienda utilizar spreads, en lugar de opciones sin protección, durante la semana de OPEX.
• No copien ciegamente las estrategias de los “cruceros”.Las 141 millones de dólares en acciones del SPY podrían ser parte de una estrategia de cobertura para un portafolio de 10 mil millones de dólares. Los 80 millones de dólares en acciones del NVDA LEAP podrían combinarse con acciones que no estamos seguros de qué hacer con ellas. Utilice esta señal como información de investigación, no como alerta para realizar transacciones.

🎯 Resumen de lo importante

348 millones de dólares en flujos institucionales, distribuidos en 9 entidades diferentes. Se trata del mayor monto diario registrado este mes. El mensaje es claro: las inversiones inteligentes están posicionándose de manera activa para los próximos 12 meses, mientras se manejan tácticamente los próximos 12 días.

La apuesta de 80 millones de dólares en acciones LEAP antes del evento GTC es la iniciativa más audaz de la semana. La venta de opciones de tipo “put” por parte de las acciones SPY, por valor de 141 millones de dólares, indica que es momento de comprar estas acciones. Las opciones de 3 años relacionadas con las acciones IWM sugieren que alguien considera que las pequeñas empresas pueden sobrevivir a la crisis de la deuda. Y la inversión de tipo “risk reversal” en las acciones GOOG es la estrategia más elegante del mercado: se ganaron 10.5 millones de dólares al ser optimistas respecto a las acciones de Google.

Su calendario para las próximas dos semanas: - 📅 Martes (11 de marzo):Febrero: IPC – El acontecimiento macroeconómico más importante. – 📅Viernes (13 de marzo):SPY: $141 millones, vencimiento próximo. – 📅16-19 de marzo:Conferencia NVIDIA GTC 2026 – 📅18 de marzo:Ganancias de MU FQ2 + Reunión del FOMC – 📅20 de marzo:Triple costo operativo23 de marzo:MU S&P 100: Inclusión – 📅16 de abril:Ganancias de TSM en el primer trimestre – 📅28 de abril:Resultados financieros de GOOG en el primer trimestre – 📅19-20 de mayo:Google I/O 2026

Ya sea que estés recaudando primas, como lo hace la SPY, comprando acciones de tipo LEAP, como lo hace la NVDA, o aprovechando la volatilidad, como lo hace la PLTR… asegúrate de que tu estrategia se adapte a tu horizonte temporal y a tu tolerancia al riesgo. Los 348 millones de dólares en flujo institucional no garantizan ninguna dirección específica, pero sí indican dónde están apostando las “monedas inteligentes”. Mantén la disciplina y sé paciente.

🔗 Enlaces para una análisis completo

• NVDA: 80 millones de dólares en llamadas a largo plazo antes del evento GTC 2026.
• SPY: Put a corto plazo de $141 millones – Opuestamente, ¿una situación de confianza o una oportunidad para obtener beneficios adicionales?
• IWM: Spread de put de LEAP por un valor de $31 millones, hasta el año 2028.
• PLTR: Opciones de tipo “Calendar Call Spread” por un valor de $28 millones, a un precio de $150.
• TSM: 28 millones de dólares en inversiones a largo plazo. Las inversiones se están reduciendo y terminando.
• MU: 17.4 millones de dólares en ventas de llamadas antes de los resultados financieros del segundo trimestre.
• GOOG: $15.3 millones en retroceso de riesgo. Opciones sintéticas a largo plazo sobre Alphabet.
• KRE: 6.7 millones de dólares en operaciones de tipo “Bear Put Spread”.
• PBR: 1.5 millones de dólares en opciones de call sobre la gigante petrolera de Brasil.

🏷️ Etiquetas de vencimiento

📅 Semanalmente (13 de marzo)

• ESPIALos puts a corto plazo por valor de 141 millones de dólares vencen el viernes.

📆 Mensual (20 de marzo – 17 de abril)

• PLTREl contrato de $11 millones que vence el 20 de marzo está terminando.
• TSM3100 dólares ya se han cerrado.
• PLTRLa fecha de vencimiento del préstamo de $17 millones, que dura todo el año, es el 17 de abril.
• KREYa está completamente cerrado.
• GOOG$320 en llamadas y $295 en pases de abril.

🗓️ Trimestralmente (mayo-junio de 2026)

• TSMSe trata de una opción “put” por un valor de $12 millones; su vencimiento es el 15 de mayo.
• GOOG8.5 millones en posiciones cortas; opción de tipo “put” por 295… Vencimiento el 15 de mayo.

🚀 LEAP (2027 – 2028)

• NVDAOpciones a largo plazo por un valor de $80 millones – Enero de 2027
• MU17.4 millones de llamadas a corto plazo – Enero de 2027
• PBR1.5 millones de llamadas a corto plazo – Marzo de 2027
• IWMSpread de opciones a caer por $31 millones – Diciembre de 2028

Las opciones implican un riesgo considerable y no son adecuadas para todos los inversores. La actividad inusual que se observa aquí representa estrategias institucionales sofisticadas, que podrían formar parte de carteras de inversión más amplias, algo que los operadores minoristas no pueden ver. La actividad inusual del pasado no garantiza el movimiento de precios en el futuro. Siempre es necesario practicar una adecuada gestión del riesgo; nunca se debe arriesgar más de lo que se puede permitir perder. Además, es importante consultar a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.

Los datos provienen del Ainvest Options Flow Scanner. El análisis fue realizado por Ainvest.