Um Aktien mit geringer Volatilität zu identifizieren, können Sie die folgenden Schritte unternehmen:
- Gewichtung des Standardabfalls:
- Der Standardabfall (SD) ist ein wichtiges Maß für die Volatilität einer Aktie. Ein niedriger SD deutet auf eine geringere Volatilität hin1.
- Sie können den Standardabfall für eine bestimmte Dauer (z.B. 30 Tage) berechnen, um die historische Volatilität zu messen.
- Berechnung des At-Risk-Values:
- Der At-Risk-Value (VaR) gibt das Maximumverlust an, den Sie bei einem bestimmten Zeitraum erwarten können. Ein niedriger VaR deutet auf eine geringere potenzielle Verluste hin1.
- Sie können den 30-Tage-VaR berechnen, um die Volatilität zu schätzen.
- Verwenden Sie Volatilitätsscreening-Tools:
- Online-Tools wie das Volatilitätsscreener für individuelle Aktien (TOS) können verwendet werden, um Aktien mit niedriger Volatilität zu finden2.
- Diese Tools ermöglichen es Ihnen, Aktien mit spezifizierten Volatilitätstoleranzen zu filtern.
- Analysieren Sie die Beta-Kohäsion:
- Die Beta-Kohäsion ist ein Maß für die Volatilität einer Aktie im Vergleich zum Markt. Eine Beta von weniger als 1 deutet auf geringere Volatilität hin3.
- Sie können die Beta-Kohäsion für eine Aktie berechnen, um ihre Volatilität zu schätzen.
- Beobachten Sie den 50-Tage-Durchschnitt:
- Ein niedriger 50-Tage-Durchschnitt deutet auf geringere mittlere Volatilität hin, da er zeigt, wie sich die Aktienkurse innerhalb eines kurzen Zeitraums bewegen4.
- Sie können den 50-Tage-Durchschnitt als zusätzlichen Indikator für die Volatilität verwenden.
Indem Sie diese Schritte anwenden, können Sie Aktien mit geringer Volatilität identifizieren, die für Investoren mit einer niedrigeren Risktolenz geeignet sind.